เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รับมือเกณฑ์ บาเซิล 3


1 ม.ค. 56  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้เกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน   เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนตามแนวทางการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (บาเซิล3)

 

นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง ธปท.  กล่าวว่า ธปท.ได้ออกประกาศ ธปท. จำนวน 7 ฉบับ  เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์บาเซิล3   โดยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศดำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของไม่ต่ำกว่า 4.5% เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 6%   และเงินกองทุนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 8.5%   ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ธปท.กำหนดไว้ในปัจจุบัน และให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   ดำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 8.5% จากเดิมกำหนดไว้ที่ 7.5%

ขณะที่ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในไทยทั้งหมด   มีสัดส่วนเงินกองทุนมากกว่า 8.5%  จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนใหม่  เพื่อรองรับเกณฑ์ดังกล่าว โดยธนาคารพาณิชย์ในไทยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio ประมาณ 16% รวมทั้งยังมีผลประกอบการที่น่าพอใจ  โดยไตรมาส 3 ปี 2555 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำไรรวมประมาณ 135,000 ล้านบาท   ขณะที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศอยู่ที่ 17% ซึ่งถือว่า   มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบาเซิล 3 ได้ทันที

ซึ่งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ บาเซิล3    จะช่วยให้สถาบันการเงินไทยมีความแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนมั่นคง และมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจในระยะยาว

สำหรับหลักเกณฑ์บาเซิล 3 มี 3 ข้อ  ได้แก่ ข้อแรก การกำหนดให้เพิ่มปริมาณเงินกองทุนที่ต้องดำรงและเพิ่มคุณภาพเงินกองทุน   ด้วยการปรับคุณสมบัติของตราสารที่จะนับเป็นเงินกองทุน    ข้อที่ 2  กำหนดมาตรฐานในการวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอรองรับภาวะวิกฤตและมีโครงสร้างแหล่งเงินทุนที่มั่นคงในระยะกลางและระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ    และข้อสุดท้าย ให้กำกับดูแลการขยายตัวของสถาบัน โดยกำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนเพื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจของสถาบันการเงิน

สาเหตุที่จะทำให้ธนาคารมีต้นทุนสูงขึ้น   มาจากการดำรงเงินกองทุนที่ซับซ้อนขึ้น โดยตามเกณฑ์บาเซิล3  จะประกอบด้วย Common Equity Tier1(CET1) ที่ประกอบด้วยหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสม, ส่วนเพิ่มเงินกองทุนขึ้นที่1(Additional Tier1)  ที่เมื่อรวมกับ CET1 แล้วจะต้องอยู่ที่ระดับ  6%  และส่วนที่เหลือเป็นส่วนเสริมกองทุนขั้นที่2(Additional Tier2) ที่จะเข้ามาทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นได้ 8.5% 

โดยคุณสมบัติของตราสารทางการเงิน  ที่จะนำมาดำรงเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 จะต้องไม่มีการกำหนดชำระคืน ไม่สะสมเงินปันผล และต้องมีส่วนรับความสูญเสียจากความเสียหายของธนาคารที่เกิดขึ้นได้ตามจริง  และส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 จะกำหนดการชำระคืนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสะสมเงินปันผลได้

 

ด้านมุมมองของนายธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นายชาติศิริ   โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   ยืนยันว่า ธนาคารกรุงเทพไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน   เพื่อรองรับการปรับตัวตามเกณฑ์บาเซิล 3   เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารมีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงถึง 13%  ซึ่งถือว่าสูงสุดในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

แม้นายแบงก์จะเชื่อว่า  เกณฑ์บาเซิล3  จะไม่กระทบต่อฐานะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  แต่เนื่องจากความเข้มข้นเกี่ยวกับตราสารที่จะนำมาใช้ดำรงเงินกองทุน     ทำให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก

 

 


LastUpdate 26/12/2555 17:05:26 โดย : Admin
23-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 23, 2019, 1:36 pm