ในโลกของการลงทุนที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา ที่มีจำกัดเพียงแค่ 24 ชั่วโมง หรือขีดจำกัดของคนไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมการลงทุนต่างๆ ได้มากมายพร้อมๆ กันได้ นั่นจึงทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยและทลายทุกข้อจำกัดข้างต้น
วันนี้ เราขอสรุปสิ่งที่ควรรู้ก่อนเทรดหุ้นด้วยเครื่องมืออย่าง Robot Trade หรือ การส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ จากคุณเดชธนา ฟางสะอาด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ บล. พาย จำกัด (มหาชน) ในงาน Workshop สร้าง Robot เทรดหุ้นได้ใน 3 วันมาฝากกัน
Robot Trade คืออะไร ? เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน ?
Robot Trade เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ซึ่งทลายข้อจำกัดที่เกริ่นมาข้างต้น หลาย ๆ คนอาจมองว่าเครื่องมือตัวนี้เหมาะกับกลุ่มที่เป็น Trader เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
- คนที่ไม่มีระเบียบวินัยในการลงทุน เช่น ไม่ยอมซื้อขายตามแผนที่ตั้งไว้ ไม่ได้เตรียมเงินสำหรับลงทุน หรืออาจจะเป็น คนที่ไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบวินัยในการลงทุนเพราะบางคนก็ไม่ได้อยากจะผิดวินัย ซึ่งปัจจัยนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการลงทุน
- คนที่ไม่มีเวลาในการจัดพอร์ตการลงทุน เช่น คนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำ มีความถนัดเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำ แต่ไม่มีเวลาในการจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง
- คนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ หรือ อาศัยการคำนวณจำนวนมาก เช่น ต้องการซื้อหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนี SET50 ภายใน 5 วินาที ต้องการ Scan หาหุ้นตามเงื่อนไขที่ต้องการแบบ Realtime หรือสรุปหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์แนะนำมากที่สุด
ซึ่ง Robot Trade จะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักลงทุนมากขึ้น และในปัจจุบัน มีทางเลือกในการใช้ Robot มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องรู้ในเชิงเทคนิค แต่เราจะต้องรู้และเข้าใจวิธีการลงทุนอย่างไรให้ได้ดีและมีความสุข ตอบโจทย์ Lifestyle ของเรา
ค่าสำคัญที่ใช้งานกับ Robot Trade
ในการเลือกใช้ Robot Trade ให้เปรียบเสมือนว่าเราเป็น CEO ของบริษัท และ Robot Trade เป็นเหมือนพนักงานที่ช่วยส่งคำสั่งซื้อขายให้กับเรา โดยตัวชี้วัดหรือ KPI ของพนักงานคนนี้ คือ ค่าต่าง ๆ ที่เกิดจากการ Backtest ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบระบบในสภาวะตลาดย้อนหลัง ว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้าง มีจุดแข็ง - จุดอ่อนอะไรบ้างในระบบนี้ โดยแบ่งค่าต่าง ๆ ออกได้เป็นดังนี้
1.กลุ่มกำไร - ขาดทุน แบ่งกลุ่มย่อยๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.1 ภาพรวมกำไร–ขาดทุน ของระบบ ได้แก่
- ผลตอบแทนสุทธิ (Total Net Profit)
- อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน (Reward/Risk)
ซึ่งค่าข้างต้น หากค่ายิ่งเยอะ ยิ่งดี บ่งชี้ว่าระบบสามารถทำกำไรได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีค่าน้อย จะต้องทำการสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าของระบบว่าเกิดจากอะไร ซึ่งหากเจ้าของระบบไม่สามารถตอบข้อสงสัยนี้ได้ ให้เราตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่า ถ้าหากนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ระบบ Robot Trade นี้ จะสามารถทำกำไรให้กับเราได้อย่างไร
1.2 กำไร–ขาดทุนมากที่สุดที่เกิดขึ้นใน 1 ไม้ ได้แก่
- กำไรมากที่สุด (Largest Profit Trade)
- ขาดทุนมากที่สุด (Largest Loss Trade)
1.3 กำไร–ขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้ ได้แก่
– กำไรเฉลี่ยต่อไม้ (Average Profit Trade)
- ขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้ (Average Loss Trade)
ซึ่ง 2 กลุ่มดังกล่าว ใช้ในการบริหารหรือจัดสรรเงินในการเพิ่ม Robot Trade ให้ลงทุนโดยใช้กลยุทธ์แบบเดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เราต้องการ
2.กลุ่มผลขาดทุนสูงสุด (Drawdown)
เป็นกลุ่มที่ใช้ดูผลขาดทุนสูงสุดของระบบ ซึ่งเรานำมาใช้ในการวางกระแสเงินสด (Cash Flow) เผื่อเข้าไปในระบบ กรณีที่มูลค่าพอร์ตลดลง ได้แก่
- Absolute Drawdown ผลขาดทุนสูงสุดที่วัดจากเงินทุนเริ่มต้น กับจุดต่ำสุด
- Relative Drawdown เป็นผลขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด
- Maximal Drawdown ผลขาดทุนสูงสุด โดยวัดจากผลต่างระหว่างจุดที่สูงสุดและจุดที่ต่ำสุด
3.จำนวนครั้งในการเทรด เป็นกลุ่มที่ใช้ในการดูว่าระบบมีประวัติแพ้ชนะอย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
3.1 จำนวนการเทรด ได้แก่
- จำนวนการเทรดทั้งหมด (Total Trades)
- อัตราการชนะ (%) (Profit Trades)
- อัตราการแพ้ (%) (Loss Trades)
3.2 จำนวนครั้งในการเทรดชนะต่อเนื่อง
- จำนวนครั้งที่มากที่สุดในการเทรดชนะต่อเนื่อง (Maximum Consecutive Wins)
- จำนวนครั้งเฉลี่ยที่เทรดชนะต่อเนื่อง (Average Consecutive Wins)
3.3 จำนวนครั้งในการเทรดแพ้ต่อเนื่อง
- จำนวนครั้งที่มากที่สุดในการเทรดแพ้ต่อเนื่อง (Maximum Consecutive Losses)
- จำนวนครั้งเฉลี่ยที่เทรดแพ้ต่อเนื่อง (Average Consecutive Losses)
ซึ่งหากจำนวนการเทรดชนะต่อเนื่องมีจำนวนครั้งที่ยิ่งมากก็ยิ่งดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีจำนวนครั้งในการแพ้ต่อเนื่อง จะต้องหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ระบบที่วางมีปัญหาหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่ควรพิจารณา คือ จำนวนครั้งในการเทรด เนื่องการการเทรดแต่ละครั้ง จะต้องเสียค่าคอมฯ ยิ่งระบบมีการเทรดที่บ่อยเท่าไหร่ นั่นแปลว่าเราจะต้องเสียค่าคอมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้กำไรเราลดลง
ข้อผิดพลาดของนักลงทุน เมื่อใช้งาน Robot Trade และ ข้อควรรู้ในการสร้าง Robot Trade ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ จาก Concept Robot Trade ข้างต้น เป็นเพียง 1 ในเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน แต่ก็ยังสามารถเกิด ข้อผิดพลาดในการใช้งาน Robot Trade กับนักลงทุน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- เข้าใจว่าใช้ Robot Trade แล้วได้กำไรแน่ ๆ
- ใส่เงินน้อย ก็สามารถทำกำไรได้ โดยความหมายใน Workshop นี้นั้นของการใส่เงินน้อยนั้น หมายถึงการที่เราไม่ได้เผื่อการทำ Money Management กรณีที่บางครั้งระบบอาจจะพบเกิด Drawdown เช่น วางแค่ IM ก็พอ และทำกำไรไปเรื่อย ๆ แต่ความจริงนั้น เราอาจจะขาดทุนก่อนจนไม่มีเงินมาเปิดสถานะครั้งใหม่ได้
- ใช้งานในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวรุนแรง ผิดปกติ เช่น เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในรอบ 100 ปี เป็นต้น
- มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบน Robot Trade เช่น นักพัฒนาไม่ได้ Design Robot ที่ดีพอ
- ไม่ตรวจสอบการทำงานของ Robot Trade ย้อนหลัง
ซึ่งการใช้ Robot Trade มีข้อควรรู้เพื่อให้เราสามารถเทรดได้ตามแผนที่วางไว้ คือ
- ศึกษาข้อจำกัดในการใช้ Robot Trade ของแต่ละ Platform ที่ Broker ใช้
- ทำการทดสอบทั้ง Backtest และ Forward test เพื่อหาข้อบกพร่อง และข้อจำกัดเมื่อเจอสภาวะตลาดต่าง ๆ
- ตรวจสอบ Robot Trade เดือนละ 1 ครั้ง หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง
จากบทความข้างต้น Robot Trade เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน แต่เราควรศึกษาข้อมูลและวิธีใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าต่าง ๆ ในเบื้องต้น การนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางเทคนิค รวมไปถึงข้อผิดพลาดและข้อควรรู้ ซึ่งนั่นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถต่อยอดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังเหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่ม ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
.jpg)
ข่าวเด่น