บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ออกบทวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์รายวัน ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2556

·   สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเยน เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่สดใสผนวกกับการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.3% แตะที่ 98.84 เยน/ดอลลาร์ ,(-ทอง)

·   แต่ดอลลาร์กลับลดลง 0.2% เทียบกับยูโร โดยแตะที่ 1.3194 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3224 ดอลลาร์/ยูโร,(+ทอง)

·   โดยสรุป ราคาทองมียังคงไม่เคลื่อนไหวมากนัก เมื่อเทียบกับปัจจัยที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ ยังไม่มีสัญญาณแข็งหรืออ่อนค่าอย่างชัดเจน

·   NIKKEI ปิดที่ระดับ 13,514.20 จุด เพิ่มขึ้น 4.94% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2551 หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่า เฟดจะยังคงเดินหน้าใช้มาตราการ QE ต่อไป อีกทั้งสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกปีนี้ เป็น 4.1%ต่อปี จากก่อนหน้านี้ที่ประมาณการไว้ที่ 3.5% ต่อปี ซึ่งนับเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของความพยายามในการผลักดันเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ผ่านทางนโยบายผ่อนคลาย,(+SET50)

·   ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีเดือนเม.ย. ลดลง 0.3% จากเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยภาคการผลิตในหมวดพลังงาน ขนส่งและสิ่งทอ หดตัวมากที่สุด, (-EURUSD)

·   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอิตาลี Q1/2556 ลดลง 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้า บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจของอิตาลียังเผชิญกับภาวะถดถอยต่อไป โดยมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของอิตาลีจะขยายตัว -1.8%, (-EURUSD)

·   ธนาคารกลางฝรั่งเศสคาดการณ์เศรษฐกิจใน Q2/2556 จะขยายตัว 0.1% เนื่องจากธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น รวมถึงภาคบริการก็มีการขยายตัว โดยเฉพาะงานบริการด้านไอที, (+EURUSD)

·   สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือของสหรัฐสู่ระดับมีเสถียรภาพ จากแนวโน้มเชิงลบ จากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและค่าเงินดอลล่าร์ และยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ระดับ AA+%, (-EURUSD)

·   คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการจำหน่าย น้ำมันดีเซลลงอีกลิตรละ 60 สตางค์ จากเดิมที่จัดเก็บอยู่ในอัตราลิตรละ 3 บาท ลดลงมาเหลือลิตรละ 2.40 บาท เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น

·   กองทุน SPDR ถือครองทองคำ 1007.14 ตัน /11  มิ.ย. 2013 (+2.71 ตัน)

Gold

ราคาทองคำปิดบวกเมื่อคืนนี้ (10 มิ.ย.)  เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดของจีนได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ผลผลิตมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.ปรับตัวสูงขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายปี ลดลงจากเดือนเม.ย.ซึ่งขยายตัว 9.3% ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของจีนในเดือนพ.ค.ขยายตัวเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.451 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากที่ขยายตัว 15.7% ในเดือนเม.ย.

ทั้งนี้ ยอดการส่งออกของจีนปรับตัวขึ้น 1% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.8277 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าลดลง 0.3% แตะ 1.6234 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.043 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.

ด้านสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเยน เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่สดใสผนวกกับการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.3% แตะที่ 98.84 เยน/ดอลลาร์ หลังจากที่ซื้อขายที่ระดับ 98.48 เยน/ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามดอลลาร์กลับลดลง 0.2% เมื่อกับเทียบเงินสกุลยูโร โดยแตะที่ 1.3194 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3224 ดอลลาร์/ยูโร

กลยุทธ์ในวันนี้นั้น  ทาง Ausiris ยังคงมองว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1388/1393 เนื่องจากเช้านี้ค่าเงินเยนและค่าเงินยูโรเริ่มมีท่าทีแข็งค่าอย่างขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งอาจใช้กลยุทธ์รอให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือเส้นEMA90,200วัน ที่ราคา 1388,1393 ค่อยพิจารณาลงทุนฝั่งขายหากราคาไม่สามารถยืนได้ ในทางกลับกันหากราคาสามารถยืนได้ที่ 1400 ก็สามารถกลับหน้าเข้าลงทุนฝั่งซื้อได้เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นสั้นๆ

Gold Futures

สร้างกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่ 1367-1405
 
แนวต้าน ($/oz)
 1389
 1393
 1405
 
 
แนวรับ ($/oz)
 1380
 1375
 1367
  
SET50

 ดัชนี SET50 Index  ปิดบวกเมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.) ไปในทิศทางเดียวกับดัชนีนิเคอิที่ปิดบวก โดยดัชนีนิเคอิ ปิดที่ระดับ 13,514.20 จุด เพิ่มขึ้น 4.94% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2551 หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่า เฟดจะยังคงเดินหน้าใช้มาตราการ QE ต่อไป

ส่วนดัชนี SET Index นั้นปิดที่ 1,528.55 จุด เพิ่มขึ้น 12.31 จุด หรือ +0.81% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,168.55 ล้านบาท ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากความคืบหน้าของการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเปิดเผยผลการคัดเลือกกลุ่มบริษัทเอกชนที่ได้คะแนนทางด้านเทคนิคตามเกณฑ์และผ่านเข้าไปในรอบของการเปิดซองราคา ประกอบด้วย ITD-Power China ซึ่งได้คะแนนสูงสุดโมดูล A1,A2,A4,B1,B3 ส่วน LOXLEY ได้คะแนนสูงสุดงานคลังข้อมูล-เตือนภัย, K-Water ได้คะแนนสูงสุดโมดูล A3 ส่วน Summit SUT ได้คะแนนสูงสุดโมดูล B2

ด้านดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ 9.53 จุด หรือ 0.06% แตะที่ 15,238.59 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดลบ 0.57 จุด หรือ 0.03% แตะที่ 1,642.81 จุด และดัชนี Nasdaq ปิดบวก 4.55 จุด หรือ 0.13% แตะที่ 3,473.77 จุด เนื่องจากได้รับแรงกดดันมากขึ้นจากข้อมูลการส่งออกที่ย่ำแย่ของจีน โดยสำนักงานศุลกากรของจีนเปิดเผยว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของจีนในเดือนพ.ค.ขยายตัวเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.451 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากที่ขยายตัว 15.7% ในเดือนเม.ย.

ทาง Ausiris มองดัชนีSET50 Index  ในวันนี้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวย่อลงมาบ้าง หลังปิดบวกมาตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้ ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้ว นลท.ต่างชาติยังคง เทขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนลท.ในประเทศทั้งสถาบันและรายย่อยกลับเข้าซื้อ ส่งผลให้ดัชนี SET 50 index ยังคงยืนได้ที่แนวรับระยะกลาวที่ Fibo 78.6% ที่ราคา 983 จุด โดยเรามองเป้าหมายของการย่อลงว่าดัชนีSET50 Index  อาจลงมาทดสอบแนวรับที่ 1012/1005 ซึ่งอาจต้องติดตามว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือไม่ หากดัชนีSET50 Index  ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 1000 จุด แต่ยังไม่หลุด 983 เรามองว่าก็เป็นโอกาสที่ดี ที่จะเข้าลงทุนฝั่งซื้อ โดยมีเป้าหมายที่แนวต้านระยะกลางที่ 1020/1030 ตามลำดับ

SET50 Index Futures

สร้างกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่  990-1030
 
แนวต้าน (pt.)
 1020
 1025
 1030
 
 
แนวรับ (pt.)
 1005
 1000
 995
  
Brent Crude Oil

ราคาน้ำมันปิดลบเมื่อคืนนี้ (10 มิ.ย.)  หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานลดลง  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ผลผลิตมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.ปรับตัวสูงขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายปี ลดลงจากเดือนเม.ย.ซึ่งขยายตัว 9.3% ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของจีนในเดือนพ.ค.ขยายตัวเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.451 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากที่ขยายตัว 15.7% ในเดือนเม.ย.  ทั้งนี้ ยอดการส่งออกของจีนปรับตัวขึ้น 1% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.8277 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าลดลง 0.3% แตะ 1.6234 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.043 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.

ทั้งนี้นักลงทุนจับตาดูสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยสต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย.ในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่า สต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันกลั่นจะเพิ่มขึ้น 950,000 บาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น 150,000 บาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจทรงตัวที่ 88.4%

ทาง Ausirus มองว่าราคาขณะนี้ราคาน้ำมันยังอยู่ในช่วงขาอยู่ แม้ราคาจะพยามปรับตัวขึ้นมา แต่กราฟทางเทคนิคนั้นแสดงให้เห็นว่าราคาต้องทะลุและยืนได้ที่แนวต้านสำคัญที่ 106 ในทางกลับกัน เมื่อคืนที่ผ่านมา มีแรงเทขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมา ในวันนี้เรายังมองภาพเดิมคือ ราคาน้ำมันอาจต้องเจอแรงเทขายอีกครั้งก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านดังกล่าว

Brent Crude Oil

สร้างกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่  101-106
 
แนวต้าน (pt.)
 104
 106
  
 แนวรับ (pt.)
 102
 101
 
 
 
 

USD/THB

ค่าเงินบาทยังคงยืนได้ที่ 30. 6 เมื่อเช้านี้  (11 มิ.ย.) และพยายามปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญทางเทคนิคที่  30.81 ในระยะนี้นั้นค่าเงินบาทยังได้รับแรงดันจากปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง  หลังเมื่อวันศุกรที่ผ่านมา ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยว่า ภาวะเงินทุนไหลออกในขณะนี้ยังไม่น่ากังวล แม้ว่าจะมีนักลงทุนต่างชาติขายออกในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทย อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในพื้นฐานและแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทย เพราะเป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดี (Growth Area) และเงินที่ไหลออกน่าจะยังไม่ไหลออกนอกประเทศ คาดว่ายังคงพักอยู่ในบัญชีผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ (NR) แต่ภาพรวมของตลาดหุ้นนั้น กลับสวนทางกับรายงานข่าว เนื่องจากจะเห็นได้ว่า นลท. ต่างชาตยังคงพยายามเทขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ ค่าเงินอ่อนค่าต่อไป

ในวันนี้ทาง Ausiris คาดว่าค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะยืนเหนือแนวต้าน 30.75 บาทได้ต่อไป  โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 30.81 หากราคาสามารถปรับตัวทะลุและยืนได้เหนือ 30.81 อาจเป็นไปได้ว่าค่าเงินบาทจะกลับมาอ่อนค่า และกลับไปทดสอบ 31 บาท อีกรอบ สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้เรามองไว้ที่  30.6 – 30.9